Roberta Melis
Docente A ContrattoBiografia
Roberta Melis è ricercatrice a tempo determinato presso l’Università di Sassari e docente a contratto presso l’Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane (Settore scientifico disciplinare SECS- S/06 Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie).
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 2004 presso l’Università di Sassari ed il dottorato di ricerca in Matematica per l’Analisi Economica e la Finanza presso l’Università Federico II di Napoli nel 2009.
Ha insegnato nei corsi di laurea triennali e magistrali presso, l’Universitas Mercatorum, l’Università di Sassari e la Libera Università di Bolzano.
Ha svolto attività di ricerca sia come visiting researcher che come postdoc researcher presso l’Université Catholique de Louvain (Belgio).
Facoltà
Materia d'insegnamento
Metodologie statistiche per l’analisi e la gestione del rischio, metodi quantitativi per il marketing, metodi quantitativi e applicazioni per i big data
Dipartimento
Docente di riferimento
L18 - Gestione di impresa
LM31 - Ingegneria gestionale
Ricevimento
giovedì dalle 15 alle 17 su appuntamento per email
Modalità di prenotazione degli uffici
Pubblicazioni
1) Delpini, D., Melis, R. and Russu, P. (2025) Dynamical analysis of a prey-predator-tourist model: Environmental preferences and optimal fee control, Chaos, Solitons and Fractals, 191, 115885.
2) Deelstra, G., Devolder P. and Melis R. (2021) Optimal annuitisation in a deterministic financial environment, Decisions in Economics and Finance, 44: 161-175, DOI: 10.1007/s10203-020-00316-5.
3) Melis R., Trudda A. (2020) Critical issues of public pension system: the Italian case. In Peris-Ortiz, M, Domínguez Fabián, I., Alvarez-Garcia, J. and Devolder, P. (Eds), Economic Challenges of Pension Systems – A Sustainability and International Management Perspective, Springer International, ISBN: 978-3-030-37911-7: 427-438. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37912-4_19.
4) Melis R., Trudda A. (2018) Public pension system sustainability. In Chybalski, F. and Marcinkiewicz, E. (Eds.), Contemporary problems of intergenerational relations and pension systems: a theoretical and empirical perspective. Proceedings of PenCon 2018 Pensions Conference, 19-20 April 2018 Lodz, Poland, Lodz: Lodz University of Technology. ISBN: 978-83-7283-900-8.
5) Cadoni M., Melis R., Trudda A. (2017) Pension funds rules: paradoxes in risk control, Finance Research Letters 22: 20-29, ISSN: 1544-6123, doi: 10.1016/j.frl.2017.05.003.
6) Cadoni M., Melis R., Trudda A (2015) Financial crisis: a new measure for risk of pension fund portfolios, Plos One 10 (6), 10.1371/journal.pone.0129471, ISSN: 1932-6203.
7) Devolder P., Melis R. (2015) Optimal mix between pay-as-you-go and funding for pension liabilities in a stochastic framework, Astin Bulletin 45 (3): 551-575, DOI: 10.1017/asb.2015.14, ISSN: 0515-036.
8) Melis R., Trudda A. (2014) Mixed pension systems sustainability, Contributi di Ricerca CRENoS, 14/13, ISBN: 978-88-84-67-905-5.
9) Melis R. and Trudda A. (2012) Solvency indicators for partially unfunded pension funds, Investment Management and Financial Innovations 9 (4): 71-77, ISSN: 1810-4967.
10) Melis R., Trudda A. (2012) Financial and demographic risk impact on private PAYG pension system: the Italian case. Actual Problems of Economics, 133, n.7, 2012: 427-439, ISSN: 1993-6788.
11) Melis R., Trudda A. (2012) Financial and demographic risks in PAYG pension funds, Economics Bulletin 32 (2): 1320-1329, ISSN: 1545-2921.
12) Cadoni M., Melis R., Trudda A. (2012) Financial Crisis: a new measure for risk of pension funds assets, Contributi di Ricerca CRENoS, 12/31, ISBN: 978-88-84-67-780-8.
13) Melis R. and Trudda A. (2012) Financial and Demographic Risk Impact in Pay-As-You-Go Pension Funds, in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance MAF 2010, C. Perna and M. Sibillo Eds, Springer, pp 305-313, ISBN: 978-88-470-2341-3, DOI: 10.1007/978-88-470-2342-0_36.
14) Melis R., Trudda A. (2010) Demographic risk indicators in pay-as-you-go pension funds, Problems and Perspectives in Management 8 (4): 117-126, ISSN: 1727-7051.
15) Melis R., Trudda A. (2010) Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds: a solvency index, in Atti del XVI Convegno di Teoria del Rischio, Loffredo Editore, Napoli, ISBN: 978-88-7564-419-2, 165-186.
16) Melis R., Trudda A. (2009) Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds, in New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management, Mc Graw-Hill Italia, isbn 978-88-386-6061-0, 85-95.
Società scientifiche
Socio AMASES, Associazione di Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali, dal 2009.
Ricercatore associato CRENoS, Centro di Ricerche Economiche Nord Sud, Università di Cagliari e Sassari, dal 2010.
Convegni Scientifici
1) Introducing a funded component in a PAYG pension system: a cost-benefit analysis with an application to Italy”, XLVII Convegno A.M.A.S.E.S, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 20-22 Settembre 2023.
2) “Optimal successive annuitisations after retirement”, AFIR ERM Colloquium 2019, Firenze, 21-24 Maggio 2019.
3) “Optimal successive annuitisations after retirement”, Workshop “Fair Valuation in Insurance, 21-22 Marzo 2019 (su invito), Universitè Libre de Bruxelles, Bruxelles.
4) “On the sustainability of mixed pension systems”, 4th European Actuarial Journal Conference, 10-11 Settembre 2018, Leuven, Belgio.
5) “Public Pension system sustainability”, PenCon 2018 Pensions Conference, 19-20 April 2018 Lodz, Polonia, Lodz University of Technology.
6) “Funded and PAYG mixed pension systems’ sustainability: an analysis of the long term equilibrium”, XLI Convegno A.M.A.S.E.S, Cagliari, 14-16 Settembre 2017.
7) "Funded and PAYG mixed systems sustainability: stochastic risk indicators analysis", MAF 2014 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Vietri sul mare 22-24 Aprile 2014.
8) "Risk indicators for pay-as-you-go pension funds", XVII Meeting on Risk Theory, Campobasso, 7 Settembre 2010.
9) "Risk indicators for unfunded pension funds", XXXIV Convegno A.M.A.S.E.S (Associazione di Matematica applicata alle Scienze Economiche e Sociali), Macerata, 1-4 Settembre 2010.
10) "Solvency index for pay-as-you-go pension funds", X International Conference SIMAI 2010, Cagliari 21-25 Giugno 2010.
11) "Financial and Demographic Risks Impact in Pay-As-You-Go Pension Funds", International Conference MAF 2010 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, Ravello 7-9 Aprile 2010.
12) "Demographic Risks in Pay-As-You-Go Pension Funds: a solvency index"- XVI XVII Meeting on Risk Theory – Campobasso, 18 Settembre 2009.
13) "Some Remarks on Demographic Risks in Pay-As-You-Go Pension Funds"- XXXIII Convegno A.M.A.S.E.S., Parma, 1-4 Settembre 2009.
14) "Demographic Risk in Pay-As-You-Go Pension Funds", X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics"- Cagliari, 23-25 Giugno 2008.